固定期限掉期协议指的是什么意思,什么是固定期限掉期协议-外汇百科

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固定期限掉期协议的定义

固定期限掉期协议（Fixed Term Swap，简称FTS）是一种利率互换合约，双方协议在未来某个固定日期进行资金交换，交换的资金利率是事先约定好的，并且在整个协议期间都不会改变。FTS通常用于对冲固定收益证券的利率风险，或者用于获得固定利率收益。

双方在FTS协议期间会进行资金交换，其中一方支付固定利率，另一方支付浮动利率。这种交换可以使得双方都能够获得自己所需的资金。

FTS协议中，固定利率是在签署协议时就已经确定好的，整个协议期间都不会改变。这样可以使得双方能够精确地预测未来的现金流量。

FTS协议的期限是固定的，一旦签署协议，双方都必须遵守协议期限。一般情况下，FTS的期限在1年到10年之间。

固定掉期利率是FTS协议中的一项重要内容，它是在签署协议时由双方约定的，表示交换双方在未来某个日期进行资金交换时，固定利率方需要支付的利率。

FTS协议可以用于对冲固定收益证券的利率风险。例如，如果一个机构持有一大笔固定收益证券，担心未来利率上升会导致投资亏损，可以与另一家机构签署FTS协议，以固定利率换取浮动利率，从而减轻利率风险。

FTS协议也可以用于获得固定利率收益。例如，一个机构可以与另一家机构签署FTS协议，以固定利率向对方出借资金，从而获得稳定的固定收益。

固定期限掉期协议是一种利率互换合约，双方在未来某个固定日期进行资金交换，交换的资金利率是事先约定好的，并且在整个协议期间都不会改变。FTS协议可以用于对冲固定收益证券的利率风险，或者用于获得固定利率收益。

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